La mayor empresa artística llevada a cabo por Belluga en toda su vida tuvo como beneficiaria a su ciudad natal. A sus expensas mando construir y alhajar magníficamente, una capilla dedicada a la Virgen de los Dolores, su gran devoción mariana, en la Iglesia Mayor Parroquial de La Encarnación de Motril.
Situada como prolongación del brazo derecho de la nave del crucero del templo, realizó su traza el arquitecto José de Bada y Navajas, a la sazón arquitecto de la Catedral de Málaga y de las granadinas iglesias del Sagrario y San Juan de Dios. Las obras de la capilla comenzaron en septiembre de 1733, estando completamente terminada mediado 1737. Tenía cripta de bóveda rebajada y se desarrollaba en planta cuadrada con esquinas en chaflán y pilastras, cúpula sobre pechinas y linterna cilíndrica.
Además poseía sacristía propia, vivienda para sus capellanes y sacristán, y habitaciones destinadas a conservar la documentación de todas sus Pías Fundaciones motrileñas.
El Profesor López-Guadalupe Muñoz en su trabajo El mecenazgo artístico del Cardenal Belluga: La Capilla de la Virgen de Los Dolores en la Iglesia Mayor de Motril, ha realizado el estudio más profundo sobre este espacio arquitectónico, desgraciadamente desaparecido.